MEGA Quantification and Analytics vous aide à mesurer le niveau d’exposition aux risques de votre entreprise et à produire les rapports nécessaires à la prise de décision.
Présentation de MEGA Quantification and Analytics
MEGA Quantification and Analytics permet de créer des scénarios d’analyse et des modèles de risques opérationnels, et de produire les rapports nécessaires pour déterminer le niveau d’exposition aux risques de l’entreprise.
Ceci s’applique tout particulièrement au secteur banque et assurance soumis aux règlementations Bâle II et Solvabilité II, qui exigent de rendre les fonds propres des établissements financiers cohérents avec les risques encourus.
MEGA Quantification and Analytics propose différentes approches de quantification des risques qui peuvent être utilisées selon le contexte de façon indépendante ou combinée : modélisation des données de pertes, scénarios d’analyse, moteur de risques et réseaux bayésiens.
La plate-forme sous-jacente réunit un ensemble de services communs pour la publication d’information et la personnalisation de l’environnement MEGA Suite à votre contexte.
En savoir plus sur la solution de gestion des risques opérationnels
Principales fonctionnalités
Modélisation des données de pertes
Le produit permet de quantifier l’exposition aux risques à partir de techniques de modélisation des données de pertes internes, publiques et de consortium.
Gestion des scénarios
Les scénarios d’analyse intègrent la sévérité et la fréquence des événements pour quantifier l’exposition aux risques.
Moteur de risques
Le moteur de risques calcule la «value-at- risk » (VaR) et le «capital-at-risk » (CaR), et inclut des simulations Monte Carlo, des lois de distribution prédéfinies et la gestion des polices d’assurance.
Réseaux bayesiens - option
Les modèles complexes de risques opérationnels et scénarios d’analyse combinent les évaluations d’expert avec les données de pertes historiques.